2015-12-15 - Asiakastiedote

Suomessa yksi strategia ylitse muiden


Strategia-alusta osa I - faktoripohjainen osakevalinta 

Aloitamme strategiaprosessimme kuvaamisen faktoripohjaisesta osake­valintatyökalusta, jonka jälkeen siirrymme salkun op­ti­mointiin, universu­min rakentami­seen ja stra­tegioiden läpivalai­suun. Teemme ensimmäiset strategiat tutuille Suomen markkinoille, jonka jäl­keen siirrymme kansain­välisille markkinoille.

Olemme identi­fioineet kahdeksan faktoria, joiden rahoituksellinen intuitio on riittävän vahva, jotta kysees­sä on systemaattinen tuoton lähde eikä vain sty­lis­tinen fakta. Rakennamme rahoitusmuuttujista yksinkertaiset ”plain vanilla” -faktorit, joita käy­tämme hinnoit­te­­lun dynamiikan tutki­mi­seen ja yhdistelmäfaktoreiden rakenta­miseen.

Valitsemme parhaiden strategioiden joukosta riskin ja salkun koon suh­teen neljä mallisalkkua: suuren alhaisen riskin, suuren korkean riskin, pie­nen alhaisen riskin ja pienen korkean riskin.

Paperin rakenne on seuraava: (1) kentauriomalli sijoittamisessa, (2) fak­to­­rit vaihtoehtoisina tuoton lähteinä, (3) faktoreiden kuvaukset, (4) faktori­ana­lyysi, (5) faktoristrategioiden rakentaminen ja (6) faktori­stra­tegiat Suomen markkinoilla.  

Lue koko analyysi SuomiStrategia



Uusimmat